Ramp Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner Bildet over viser et eksempel på oppsett for Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner. Du kan skanne etter noen av disse kartmønstrene. Bollinger Bands Top Touch Scanner Bollinger Bands Top Breakout Scanner Bollinger Bands Bottom Touch Scanner Bollinger Bands Bottom Breakdown Scanner Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner Bollinger Bands Keltner Squeeze Topp Breakout Scanner Bollinger Bands Keltner Squeeze Bottom Breakdown Scanner Du kan til og med ha automatiske trendlinjer trukket over dine Bollinger Bands Skan resultater. Du finner Bollinger Bands og Keltner Squeeze Chart Scanner i Ramp Pattern Recognition Programmet på Nebadawn. I Ramp Programmet, klikk bare på quotMorequot-knappen og velg Bollinger Bands og Keltner Squeeze Scanner som vist på bildet nedenfor. Profit fra The Bollinger Squeeze Youd være hardt presset for å finne en handelsmann som aldri har hørt om John Bollinger og hans navnebror. De fleste kartleggingsprogrammene inkluderer Bollinger Bands - av alle tekniske indikatorer - men selv om disse båndene er noen av de mest nyttige hvis de brukes riktig. de er også blant de minst forstått. En god måte å få tak på hvordan bandene fungerer, er å lese boken Bollinger på Bollinger Bands, der Bollinger selv forklarer hva og hvorfor å bruke bandene. Ifølge Bollinger er det et mønster som reiser flere spørsmål enn noe annet aspekt av Bollinger Bands. Han kaller det klemmen. Som han setter det, er hans band drevet av volatilitet, og Squeeze er en ren refleksjon av denne volatiliteten. Her ser vi på presset og hvordan det kan hjelpe deg med å identifisere breakouts. Bollinger Bands benytter øvre og nedre standardavviksbånd sammen med et sentralt, enkelt bevegelig gjennomsnittsbånd rundt prisen for å identifisere høye og lave volatilitetspoeng. Selv om det kan være en reell utfordring å prognostisere fremtidige priser og prissykluser, endres volatiliteten og syklusene er relativt enkle å identifisere. Dette skyldes at aksjer veksler mellom perioder med lav volatilitet, etterfulgt av perioder med høy volatilitet og så videre - som det rolige før stormen og den uunngåelige inaktiviteten etterpå. Her er klemmekvoten: Bollinger Band-bredde (Top Bollinger Band (20 perioder)) - Bunnlinger Band (20 perioder) Enkelt Flytende Gjennomsnittlig Lukk (20 perioder) En klemkandidat er identifisert når båndbredden er på en halvmåneders lav - lav verdi. Når Bollinger Bands er langt fra hverandre, er volatiliteten høy, og når de er tett sammen, er den lav. En presse utløses når volatiliteten når en halv måned, og identifiseres når Bollinger Bands når en seks måneders minimumsavstand fra hverandre. Det neste trinnet i å bestemme hvilken vei aksjer vil gå når de bryter ut, er noe mer utfordrende. Bollinger antyder at for å bestemme breakout retning, er det nødvendig å se på andre indikatorer for bekreftelse. Han foreslår at man bruker den relative styrkeindeksen sammen med en eller to volumbaserte indikatorer som intradagintensitetsindeksen (utviklet av David Bostian) eller akkumuleringsdistribusjonsindeksen (utviklet av Larry William). Hvis det er en positiv divergens - det vil si hvis indikatorer går oppover mens prisen går ned eller nøytral - det er et bullish tegn. For ytterligere bekreftelse, se etter volum for å bygge på oppe dager. På den annen side, hvis prisen beveger seg høyere, men indikatorene viser negativ divergens, ser du etter en nedadgående nedbrytning, spesielt hvis det har vært økende volumspikes på neddager. En annen indikasjon på breakout retning er måten bandene beveger seg på ekspansjon. Når en kraftig trend er født, er den resulterende eksplosive volatilitetsøkningen ofte så stor at nedre båndet vil falle nedover i en upside-pause, eller øvre bandet blir høyere i en nedadgående pause. Se figur 1 nedenfor, som viser May KBH breakout. Båndbredden når en minste avstand fra hverandre i mai (angitt med den blå pilen i vindu 2), etterfulgt av en eksplosiv breakout til oppsiden. Legg merke til den økende relativstyrkeindeksen (vist i vindu 1), sammen med økende intradagintensitet (det røde histogrammet i vindu 2) og akkumuleringsdistribusjonsindeksen (den grønne linjen i vindu 2), begge (vist ved linje A) viser positiv divergens med pris (vist ved linje B). Legg merke til volumbyggingen som skjedde, begynner i midten av april til juli. Figur 1 Ukentlig oversikt over KB Home viser klemmemønsteret i året frem til mai 2003. Figur levert av Metastock. En tredje betingelse for å se etter er noe Bollinger kaller et hode falsk. Det er ikke uvanlig at en sikkerhet dreier seg i en retning umiddelbart etter klemmen, som om å lure handelsmenn til å tro at breakout vil skje i den retningen, bare for å reversere kurs og gjøre det sanne og mer signifikante trekket i motsatt retning. Traders som handler raskt på breakout blir tatt utenfor, noe som kan vise seg å være svært kostbart hvis de ikke bruker stopp-tap. De som forventer hodefalken, kan raskt dekke deres opprinnelige posisjon og legge inn en handel i retning av reverseringen. På figur 2 så Amazon (Nasdaq: AMZN) ut til å gi et presssett i begynnelsen av februar 2004. Bollinger Bands var minst avstand fra hverandre, som ikke hadde blitt sett i minst et år, og det er en seks - måneds lav båndbredde (se linje A i vindu II). Det er negativ divergens mellom RSI (linje 1 i vindu I), intradagintensitet (linje 2 i vindu II), akkumuleringsfordelingsindeks (linje 3 eller vindu II) og pris (linje 4 i vindu III) - som alle pek på en nedadgående pause. Bryter over 50-dagers glidende gjennomsnitt (oransje linjen i nedre volumvinduet) på dråper i aksjekurs, noe som tyder på en oppbygging av salgstrykk, volum viser over normale verdier på nedadrettede prisbevegelser. Endelig brytes den langsiktige trendlinjen ned i uka i første uke i februar. En downside breakout ville bli bekreftet ved en penetrasjon i den langsiktige støttelinjen (linje 5 i vindu III) og en fortsatt økning i volum på nedadgående bevegelser. Figur 2 En klemme i produksjonen. Her ser vi på det ukentlige diagrammet til diagrammet fra Metastock. Utfordringen ligger i at aksjen har vist en sterk oppgang, og en søyle med teknisk analyse er at den dominerende trenden vil fortsette til en lik eller større kraft opererer i motsatt retning. Dette innebærer at aksjene godt kan gjøre et hode falskt ned gjennom trendlinjen og deretter umiddelbart reversere og breakout til oppsiden. Det kan også falle ut på oppsiden og bryte ned. Mens det ser ut til å bryte ned i ulempen sammen med en trendendring, må man avvente bekreftelse på at en trendendring har funnet sted, og i tilfelle det er en falsk ut, vær klar til å bytte handelsretning med et øyeblikk varsel. Klemmen er basert på premissene om at aksjene svinger mellom perioder med høy volatilitet, etterfulgt av lav volatilitet. Aksjer som er på seks måneders lave volatilitetsnivåer, som demonstrert av den smale avstanden mellom Bollinger Bands, viser generelt eksplosive breakouts. Ved å bruke ikke-kollinære indikatorer, kan en investor eller handelsmann avgjøre hvilken retning aksjen mest sannsynlig vil bevege seg i den etterfølgende breakout. Med litt øvelse ved hjelp av favoritt kartleggingsprogrammet, bør du finne et presse et velkomment tillegg til vesken din med handelstrykk. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent i overkant av det som kunne ha vært opptjent på en risikofri. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Innledning Bollinger Band Squeeze oppstår når volatiliteten faller til lave nivåer og Bollinger Bands smal. Ifølge John Bollinger blir perioder med lav volatilitet ofte etterfulgt av perioder med høy volatilitet. Derfor kan en volatilitetssammentrekning eller innsnevring av båndene foreskygge et betydelig fremskritt eller nedgang. Når klemspillet er på, begynner et påfølgende bandbruddssignal på et nytt trekk. Et nytt fremskudd begynner med en klem og etterfølgende pause over øvre bandet. En ny nedgang starter med en presse og påfølgende pause under underbåndet. Definere indikatorene Før vi ser på detaljene, let039s gjennomgå noen av nøkkelindikatorene for denne handelsstrategien. Først, for illustrasjonsformål, merk at vi bruker daglige priser og setter Bollinger Bands på 20 perioder og to standardavvik, som er standardinnstillingene. Disse kan endres for å passe one039s handelspreferanser eller egenskapene til den underliggende sikkerheten. Bollinger Bands starter med 20-dagers SMA av sluttkurs. De øvre og nedre båndene angis deretter to standardavvik over og under dette bevegelige gjennomsnittet. Bandene beveger seg bort fra det bevegelige gjennomsnittet når volatiliteten utvides og beveger seg mot det bevegelige gjennomsnittet når volatilitetskontrakter. Det er også en indikator for måling av avstanden mellom Bollinger Bands. Passende, denne indikatoren kalles Bollinger BandWidth, eller bare BandWidth-indikatoren. Det er rett og slett verdien av det øvre bandet mindre verdien av underbåndet. Forståelig, aksjer med høyere priser har en tendens til å ha høyere BandWidth-avlesninger enn aksjer med lavere priser. Hvis prisen er lik 100 og BandWidth er 5, vil BandWidth være 5 av prisen. Hvis prisen tilsvarer 20 og BandWidth er lik 1, vil BandWidth også være 5 av prisen. Vær oppmerksom på dette når du bruker indikatoren. Bollinger Band Squeeze er rettferdig strategi som er relativt enkel å implementere. Først, se etter verdipapirer med innsnevring av Bollinger Bands og lav BandWidth-nivå. Ideelt sett bør BandWidth være nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. For det andre, vent på et bandpause for å signalisere starten på et nytt trekk. En oppussing av bankbrudd er bullish, mens en nedadgående bankpause er bearish. Vær oppmerksom på at innsnevringsbånd ikke gir noen retningsmessige ledetråder. De konkluderer ganske enkelt at volatiliteten er kontraherende og kartleggere bør være forberedt på en volatilitetsutvidelse, noe som betyr en retningsbestemt bevegelse. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bands smal på prisdiagrammet. BandWidth er nær den lave enden av seks måneders rekkevidde. Prisbrudd over øvre bånd eller under underbåndet. Handelssignaler Selv om Bollinger Band Squeeze er rett fram, bør kartleggere i det minste kombinere denne strategien med grunnleggende kartanalyse for å bekrefte signaler. For eksempel kan en pause over motstand brukes for å bekrefte en pause over øvre bånd. På samme måte kan en pause under støtte brukes til å bekrefte en pause under underbåndet. Ubekreftede båndbrudd er utsatt for feil. Tabellen under viser Starbucks (SBUX) med to signaler innen en to måneders periode, noe som er relativt sjeldent. Etter en økning i mars konsoliderte aksjene med et utvidet handelsområde. SBUX brøt nedre bandet to ganger, men brøt ikke støtte fra midten av mars lavt. Grunnleggende kartanalyse avslører et fallende kile type mønster. Legg merke til at dette mønsteret ble dannet etter en bølge i begynnelsen av mars, noe som gjør det til et bullish fortsettelsesmønster. SBUX brøt deretter over øvre bånd og brøt deretter motstand for bekreftelse. Etter bølgen over 40, flyttet aksjen igjen inn i en konsolideringsfase som bandene ble innsnevret og BandWidth falt tilbake til den lave enden av sitt utvalg. Et annet oppsett var i ferd med å skape en økning og flat konsolidering i juli. Til tross for dette bullish mønsteret brøt SBUX aldri overbåndet eller motstanden. I stedet brøt SBUX nedre bånd og støtte, noe som førte til en kraftig nedgang. Fordi Bollinger Band Squeeze ikke gir noen retningsmessige ledetråder, må kartleggere bruke andre aspekter av teknisk analyse for å forutse eller bekrefte en retningsbestemt pause. I tillegg til grunnleggende kartanalyse kan kartleggere også bruke gratis indikatorer for å se etter tegn på kjøp eller salg av trykk innenfor konsolideringen. Momentumoscillatorer og bevegelige gjennomsnitt er av liten verdi under konsolidering fordi disse indikatorene bare flater sammen med prishandling. I stedet bør kartleggere vurdere å bruke volumbaserte indikatorer, for eksempel akkumuleringsfordelingslinjen, Chaikin Money Flow, Money Flow Index (MFI) eller On Balance Volume (OBV). Tegn på akkumulering øker sjansene for en oppadgående pause, mens tegn på distribusjon øker sjansene for en nedadgående pause. Tabellen over viser Lowes Companies (LOW) med Bollinger Band Squeeze som skjer i april 2011. Bandene flyttet til sitt smaleste utvalg i måneder som volatilitet ble kontrakt. Indikatorvinduet viser svekkelse av Chaikin Money Flow i mars og blir negativt i april. Legg merke til at CMF nådde sitt laveste nivå siden januar og fortsatte nedre til begynnelsen av mai. Negative avlesninger i Chaikin Money Flow reflekterer distribusjon eller salgstrykk som kan brukes til å forutse eller bekrefte en støttepause i aksjen. Eksemplet ovenfor viser Intuit (INTU) med en Bollinger Band Squeeze i september og breakout tidlig i oktober. Under presset legger du merke til hvordan On Balance Volume (OBV) fortsatte å bevege seg høyere, noe som viste akkumulering i septemberhandelen. Tegn på å kjøpe trykk eller akkumulering økte sjansene for en oppadgående pause. Før det gikk ut, åpnet aksjen under underbåndet og deretter lukket tilbake over bandet. Legg merke til at et piercing mønster dannet, som er et bullish lysestaker reverseringsmønster. Dette mønsteret forsterket støtte og følge gjennom foreshadowed upside breakout. The Head Fake I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, bistår John Bollinger chartister for å passe på hodefalken. Dette skjer når prisene bryter et bånd, men plutselig reverserer og beveger seg motsatt, som ligner en tyr eller bjørnfelle. Et bullish hodefeil starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter over overbandet. Dette bullish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt flytter tilbake under øvre bånd og fortsetter å bryte nedre båndet. Et bearish hodefall starter når Bollinger Bands kontrakt og priser bryter under underbåndet. Dette bearish signalet varer ikke lenge fordi prisene raskt beveger seg over det nedre bandet og fortsetter å bryte overbandet. Konklusjoner Bollinger Band Squeeze er en handelsstrategi designet for å finne konsolideringer med redusert volatilitet. I sin reneste form er denne strategien nøytral, og den påfølgende pause kan være opp eller ned. Chartister må derfor ansette andre aspekter av teknisk analyse for å formulere en handelsforstyrrelse for å handle før pause eller bekrefte pause. Å handle før pause vil forbedre risikobeløpet. Husk at denne artikkelen er utformet som utgangspunkt for handelssystemutvikling. Bruk disse ideene til å øke din handelsstil, risikopremiepreferanser og personlige vurderinger. Klikk her for et diagram over SampP 500 ETF med Bollinger Bands og BandWidth-indikatoren. Nedenfor er kode for Advanced Scan Workbench som Ekstra medlemmer kan kopiere og lime inn. Denne koden deler forskjellen mellom øvre bånd og nedre bånd etter sluttkurs, som viser BandWidth som en prosentandel av prisen. Generelt er BandWidth smal når den er mindre enn 4 av prisen. Chartister kan bruke høyere nivåer for å generere flere resultater eller lavere nivåer for å generere færre resultater. Bollinger Band Squeeze:
Comments
Post a Comment