Forex Tester Mt4

Trading Strategy Tester Test og optimaliser din handelsrobot før du bruker den til ekte handel. Den innebygde MetaTrader 5 Strategy Tester muliggjør testing av automatisert robotytelse i trading. Dette kraftige verktøyet gjør det ikke bare mulig å teste effektiviteten til en ekspertrådgiver, men lar deg også oppdage de beste inngangsparametrene før du kjører EA på din virkelige konto. Hele driften av Strategi Tester er basert på historiske noteringer av valutaer, aksjer og andre eiendeler. Under testingen går Expert Advisor gjennom de akkumulerte sitatene og utfører virtuelle transaksjoner i henhold til algoritmen. Denne prosedyren tillater en evaluering av hvordan EA ville ha handlet tidligere. MetaTrader 5 Strategy Tester tillater testing av ekspertrådgivere på flere valutaer. Handelsroboter har tilgang til alle finansielle instrumenter i testeren og kan utføre handelstransaksjoner med noen av dem. Denne funksjonen lar deg teste enda mer sofistikerte ekspertrådgivere som kan analysere flere valutaer og identifisere sammenhengen mellom dem. Hovedfordelen ved testprosedyren er muligheten til å evaluere en robotytelse før handel på en reell konto. I tillegg tar det bare noen få minutter i testeren i stedet for dager, uker eller måneder som trengs for å teste en EA i det virkelige markedet. Dette er en ubestridelig fordel ved Strategistesteren, men ikke alle dens evner. Testmodus MetaTrader 5 Strategy Tester tilbyr flere testmoduser for å oppnå det optimale speedquality-forholdet basert på handelsbehov. Hvert kryss brukes for å sikre den beste testnøyaktigheten. Simulerte forhold er den mest realistiske i denne modusen. 1 minutt OHLC er introdusert for handelsmenn som ønsker å teste en strategi raskt, men også nøyaktig samtidig. Velg kun Åpne priser hvis du trenger veldig rask og grov estimering basert på barer åpne priser. Strategitesteren brukes ikke bare til testing av handelsrobotene, men brukes også til å løse mange matematiske problemer som involverer parameteroptimalisering. I dette tilfellet er handelshistorikk ikke brukt og markedsmiljøet er ikke simulert og gir mulighet for matematiske beregninger implementert i Expert Advisor. Ved stresstesting kan testing av handelsroboter bli enda mer realistisk. Tilfeldig forsinkingsmodus simulerer nettverksforsinkelser ved overføring og behandling av handelsforespørsler, samt forsinkelser av forespørsler utført av forhandlere i reell handel. Grafisk visning av testresultater Visning av ekspertrådgiveres testresultater er en av de mest bemerkelsesverdige funksjonene i Strategy Tester. Resultatene er vist i figurer som viser en ekspertrådgiveres fortjeneste under en test. I tillegg er de også representert av en stor mengde statistiske data, inkludert profittprosentandel, antall profitableloss-making avtaler, risikofaktor, forventet utbetaling og mye mer. Strategier testresultater kan presenteres i diagrammer for mer praktisk analyse. Visuell testing Visuell testing gjør det mulig å spore en Expert Advisors-operasjon på historiske prisdata i sanntid: Alle utførte avtaler visualiseres på et diagram, noe som gjør analysen mer praktisk. Testprosessen kan reduseres eller stoppes for å observere hvordan handel utføres ved et bestemt tidsintervall. Visualiseringsmodusen gjør det mulig for næringsdrivende ikke bare å overvåke handelsrobotsoperasjonen i sanntid, men det tillater også testing av tilpassede tekniske indikatorer. For eksempel kan du evaluere en indikatorbetegnelse på historiske data før du kjøper den fra markedet. Optimalisering En annen viktig nytte av Strategy Tester er funksjonen til optimalisering, noe som gjør det mulig å velge de beste inngangsparametrene for en bestemt handelsrobot. Med optimering kan du for eksempel endre parametrene for å oppnå maksimal lønnsomhet og stabilitet, minimumsrisiko og så videre. Under optimaliseringsprosessen blir en handelsrobot testet flere ganger med forskjellige sett med parametere. Etter optimaliseringen kan du sammenligne resultatene for å velge parametrene som gir best mulig ytelse for roboten din. Antall kombinasjoner av inngangsparametere i optimaliseringen kan være overveldende: du kan ha opptil hundrevis eller til og med tusenvis av slike kombinasjoner. Som et resultat kan optimaliseringen bli en svært omfattende prosess, men kan fortsatt bli betydelig forkortet ved bruk av genetiske algoritmer. Denne funksjonen deaktiverer seriell søk av alle kombinasjoner av inngangsparametere og velger bare de som best oppfyller de angitte optimaliseringskriteriene. I etterfølgende faser krysses de optimale kombinasjonene til det best mulig resultat oppnås. De genetiske algoritmer bidrar til å redusere antall kombinasjoner og total optimaliseringstid betydelig. Grafisk visning av optimaliseringsresultater Strategi Tester gir kraftige 2D - og 3D-verktøy for visuell analyse av optimaliseringsresultater. For eksempel kan du analysere korrelasjon av et sluttresultat med to parametere i 2D, mens 3D lar deg se hele prosessen med det optimale resultatsøket under optimering. I tillegg til de innebygde funksjonene kan du bruke hrefmql5enarticles403custom visualiseringsmetoder. Det er ikke nødvendig å forberede data på en bestemt måte, eksportere den eller prosessere i en tredjepartsprogram. Resultatene kan vurderes under optimaliseringsprosessen. Forward testing Det innebygde fremover testing alternativet bidrar til å unngå problemet med overoptimalisering eller parametermontering. Dette alternativet deler databasen med valuta - og aksjekurser for optimalisering i to separate deler. Optimeringen utføres for første del, mens den andre delen brukes til å bekrefte de oppnådde resultatene. Hvis en handelsrobot er like effektiv på begge segmentene, er dette beviset på at handelssystemet har de beste parametrene, og parametermontering er praktisk talt umulig. MQL5 Cloud Network Distribuert testing og optimalisering tillater tilkobling av flere databehandlingsressurser for å forbedre disse prosessene. For eksempel kan du bruke flere datamaskiner i ditt lokale nettverk for å akselerere optimaliseringsprosessen. Men det er ikke alt. MQL5 Cloud Network er et cloud computing-nettverk som forener tusenvis av datamaskiner fra hele verden. Strategi Testeren kan koble til nettverket som drar nytte av nesten ubegrenset datakraft. Med MQL5 Cloud Network kan optimalisering av handelsapplikasjoner, som normalt tar måneder å beregne ved bruk av bare én datamaskin, nå fullføres innen få timer. MQL5 Cloud Network kan aktiveres via MetaTrader 5 trading plattform på bare noen få klikk. Lær mer om hvordan MQL5 Cloud Network kan akselerere beregninger gtgt I tillegg til å bruke distribuert databehandlingsnettverk, kan du gi CPU-databehandlingskraft og tjene penger. Du bør starte MetaTester-komponenten som er inkludert i MetaTrader 5-handelsplattformen, og datamaskinen din vil være koblet til MQL5 Cloud Network. Strategi Tester er et ekstraordinært kraftig verktøy laget for utviklere av handelsroboter. Uten bruk av testeren er opprettelsen av en effektiv og pålitelig robot praktisk talt umulig. Strategi Tester sparer deg mye tid og gjør det mulig å skape en virkelig optimal trading robot. Advansert guide til MetaTrader 4 - Strategitesting og optimalisering MT4 gjør det mulig for handelsfolk å teste ekspertrådgivere før du bruker dem i et levende marked. Dette tillater handelsmenn å evaluere eksperternes effektivitet og for å bekrefte at det fungerer som forventet. Tester Window MT4s Tester er et multifunksjonsvindu hvor handelsmenn kan teste handelsstrategier (objektive regler for handelsoppføring, utgang og administrasjon) og også optimalisere eksperterparametere for å finne kombinasjonen av variabler som vil gi de mest gunstige resultatene. Slik åpner du testervinduet: I hovedmenyen gt Vis gt Strategi Tester eller Trykk på Strategi Tester-knappen i Standard verktøylinje eller Trykk CTRL R på tastaturet på datamaskinen. 13 13Any av disse handlingene åpner testervinduet nederst på MT4-skjermen, som vist i figur 21.13 Figur 21 - Testervinduet vises nederst på MT4-skjermen. 13 Først settes bare Innstillinger og Journal-fanene i Tester-vinduet. De andre fanene vises som visse handlinger blir tatt for eksempel, vises fanen Resultater først etter at en ekspert er blitt testet. Testervinduet fanene inkluderer: 13 Innstillinger - innstillingene for testing og optimalisering for eksempel tidsperioden som skal testes. Resultater - Resultatene av handelsvirksomheten utført på historisk data av ekspert. Graf - en grafisk visning av resultatene. Rapport - En detaljert testrapport. Journal - en logg der alle handlinger og interne meldinger fra ekspert er registrert. Optimaliseringsresultater - data angående hvert optimaliseringspas, inkludert innganger, lønnsomhet og drawdowns. Optimaliseringsgraf - resultatene av optimaliseringen vist i grafform. 13 Konfigurere testparametere 13To teste en ekspertrådgiver, klikk på Innstillinger-fanen i testvinduet. Her må leverandøren velge: Ekspertrådgiver - Kun ekspertrådgivere vil være tilgjengelige for testing, og disse vises i rullegardinmenyen ved siden av Expert Advisor. Ekspertegenskaper - Når ekspert er valgt, klikker du på ekspertegenskaper-knappen for å velge parametere for hver av de tre kategoriene: Testing, Inputs og Optimalisering. Symbol og periode - Symbolet er definert i symbolfeltet, tidsrammen er angitt i feltet Period. Hvis det ikke er lagret historiske data for symbolet eller perioden, laster testen automatisk de siste 512 historiske linjene. Modell - En av tre metoder for historisk datamodellering kan velges for testing: 13 13o Kun åpne priser - Den raskeste metoden som er egnet for ekspertrådgivere som styrer baråpning. 13 Kontrollpunkter - Resultatene regnes kun som estimater. 13o hvert kryss - den mest nøyaktige metoden for modellering. Siden denne metoden innebærer en stor mengde kryssdata, er det vanligvis sakte og kan mose ned datamaskinens operasjon. Bruk dato - De historiske prisdataene som testen skal brukes på, fullfører feltene Fra og Til for å identifisere et område. Optimalisering - Kontroller å aktivere ekspertparameteroptimaliseringsmodusen hvis den er deaktivert, eksperten blir testet, men ikke optimalisert når Start-knappen trykkes. Åpne diagram - Åpner et nytt prisdiagram med symbolet valgt for testing. Diagrammet viser handelsoppføringer og utganger, og kan kun åpnes etter at ekspert er testet. Endre ekspert - Klikk her for å åpne MetaEditor og foreta endringer i koden, hvis ønskelig. Start - Trykk på Start-knappen for å være testing eller optimalisering. En fremdriftslinje vises nederst i testvinduet, som vist i figur 22. 13 131313 Figur 22-En statuslinje vises nederst i testvinduet. Oppsett Optimering MT4 kan automatisk opprette påfølgende passerer av samme ekspert, med forskjellige innganger på de samme dataene. Å utføre denne optimaliseringen kan hjelpe handelsfolk å bestemme inngangene som har de mest gunstige resultatene. For å sette opp en optimalisering må handelsfolk angi hvilke variabler som skal optimaliseres ved å klikke på ekspertegenskaper-knappen i testvinduet. Dette åpner et nytt vindu med tre faner, som vist i Figur 23:13 Testing - generelle optimaliseringsparametre Inngang - innganger er variabler som påvirker ekspertoperasjonen. Kontroller for å inkludere innganger i optimaliseringsperre ukontrollert for å se bort under optimalisering. Hvis du er merket, dobbeltklikker du i hvert felt for å angi verdiene for Start (startverdi), Trinn (endringsintervall) og Stopp (endelig verdi). Optimalisering - fanen tillater handelsmenn å bruke begrensninger under optimalisering. Hvis noen av betingelsene er oppfylt under et separat pass på optimaliseringsprosessen, vil optimaliseringen bli avbrutt. Kontroller for å aktivere en grensebetingelse, for eksempel Profit Maximum og Consecutive Loss. 13 Figur 23 - Still parametrene Testing, Inputs and Optimization for å utføre en optimalisering. 13After å gjøre de ønskede valgene, klikk OK for å lukke vinduet. Pass på at boksen ved siden av optimaliseringsfeltet i Tester-vinduet er merket (for å aktivere optimalisering), og klikk Start for å starte optimaliseringen. Optimaliseringer tar varierende tid, avhengig av typen data som optimaliseringen utføres og kompleksiteten av inngangene. Generelt varierer variabler med flere variabler - de som tester flere nivåer av flere variabler - tar lengst. 13Fanen Optimeringsresultater i Tester-vinduet inneholder en sluttrapport for hvert pass på optimaliseringen. Alle data presenteres i et bord med følgende felt, vist i Figur 24: Passpass-nummer. Resultat - netto resultat (brutto resultat minus brutto tap). Totalt antall handler - totalt antall handler generert. Resultatfaktor - forholdet mellom totalresultatet og det totale tapet. Verdier mindre enn en indikerer et tapende system. Forventet utbetaling - matematisk forventning om å vinne. Drawdown - maksimal drawdown i forhold til innledende innskudd. Drawdown - maksimal drawdown i prosent av prosent. Inputs - dynamiske verdier av innganger under hvert pass. 13 13 Figur 24 - Optimaliseringsresultater ved å passere inngangene som brukes til å opprette resultatene for hvert pass, vises i kolonnen Inngang langt til høyre. 13 Klikk på en hvilken som helst overskrift (for eksempel Profit) for å sortere data etter det aktuelle feltet. Høyreklikk optimaliseringsresultatene og velg Lagre som rapport for å lagre en kopi av resultatene. Konklusjon Automatisert handel og strategi testing optimalisering er avanserte funksjoner i MetaTrader 4 plattformen. Automatisert handel er populær fordi den fjerner noen av følelsene fra handel, hjelper handelsfolk til å unngå dyre ordreinngang feil, og reagerer raskt på endrede markedsforhold. Evnen til å teste og optimalisere en handelsidee (Expert Advisor) før du plasserer den i et levende marked med ekte penger, er et uvurderlig skritt i utviklingen av et lønnsomt handelssystem. MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial For å få mest mulig ut av din ekspert rådgiver, må du optimalisere og backtest strategien din ved hjelp av MetaTraders Strategy Tester. Mens videresendingstesting på en demo-konto er avgjørende, gir backtesting deg mulighet til å simulere handel over en lang periode på bare få minutter. Og med optimaliseringsfunksjonen kan du finne ut hvilke innstillinger som har vært best i løpet av en valgt historisk kartperiode. Det er stor debatt om nøyaktigheten av MetaTraders strategi tester. I beste fall tilbyr backtesting bare en nær tilnærming av hvordan handler vil bli utført i sanntid. Men det er det eneste verktøyet som er tilgjengelig for raskt å teste noen strategi over et bredt spekter av handelssituasjoner, og en som du bør lære å bruke godt. Åpne Strategy Tester i MetaTrader ved å klikke på riktig knapp på verktøylinjen eller ved å velge Strategy Tester fra Vis-menyen. Historiesenter Før du undersøker eller optimaliserer, er det viktig å sørge for at historikkdataene dine er fullstendige og nøyaktige, spesielt hvis du bruker Every tick som testmodell. Hvis du ser feilmatchede diagramfeil i journalloggen din, eller hvis modelleringskvaliteten din er mindre enn 90, er historikkdataene dine ikke tilstrekkelig til å generere nøyaktige flått. Åpne History Center fra Verktøy-menyen eller ved å trykke F2 på tastaturet. Dobbeltklikk på diagramparet i den venstre kolonnen som du planlegger å sikkerhetskopiere. En liste over tidsperioder vises nedenfor. Start med å dobbeltklikke på 1 minutt (M1) for å laste historikkdataene for den perioden. Backtester bruker M1 data til å generere flått, så det er viktig at M1 dataene er fullført. Fra History Center kan du laste ned eller importere data som skal brukes i backtesting. Din megler vil automatisk gi noen siste data, men det kan ikke være nok for en lengre backtest. I tillegg er de gratis nedlastbare dataene fra MetaTrader (tilgjengelig via Download-knappen) ikke alltid fullført, og kan inneholde store hull. Du kan laste ned gratis M1 data fra forextesterdatadatasources. html. Velg først M1-perioden for symbolet fra listen på venstre side. Klikk på Importer-knappen, og klikk deretter Bla gjennom i Import-dialogboksen for å velge M1-datafilen du nettopp lastet ned. Trykk OK for å importere dataene - det kan ta flere minutter. Du har nå flere år med M1-data for det aktuelle symbolet. For å gjøre bruk av disse dataene på høyere tidsrammer, må du bruke periodconverter-skriptet som følger med MetaTrader. Åpne et diagramvindu og sett det til M1. Dra og slipp periodomformerskriptet fra Navigator-vinduet til diagrammet, og sett innstillingen ExtPeriodMultiplier til antall minutter som skal konverteres til. For M15, bruk 15 for H1, bruk 60 for H4, bruk 240, og så videre. Gjenta denne prosessen for alle symbolperiodene du planlegger å teste på. Når du har tilstrekkelig historikkdata, kan du begynne å teste. Videoen nedenfor viser prosessen med å importere og konvertere M1-dataene: Optimalisering Optimeringsfunksjonen til MetaTrader 4 lar deg teste tusenvis av kombinasjoner av ekspertrådgiverinnstillinger for å finne de mest lønnsomme innstillingene for det valgte diagrammet, perioden og datoperioden. Indikatorbaserte strategier må optimaliseres for maksimal lønnsomhet. Imidlertid vil nesten alle EAer dra nytte av optimalisering - selv de som handler med kryssdata, forutsatt at du har komplette M1-historiedata (se ovenfor). Mens optimeringsprogrammet gir de mest lønnsomme innstillingene for det valgte datoperioden, er det ingen garanti for at disse innstillingene vil være lønnsomme i fremtiden. Markedsforholdene endres ofte, så det er viktig å regelmessig optimalisere ekspertrådgiveren for å få de beste resultatene. For å optimalisere ekspertrådgiveren, velg først den fra rullegardinmenyen Expert Advisor. Velg valutaparet fra symbolboksen og kartperioden fra boksen Periode. For modell. du vil generelt velge bare åpne priser, med mindre du optimaliserer en EA som kjører på tick-data. I så fall velger du Alle merker. Kontroller alternativet Bruk dato og velg en rekke datoer for å optimalisere for. Til slutt, sørg for at optimalisering er merket. Klikk på knappen Ekspert egenskaper for å åpne ekspertrådgiverens innstillinger. Under Inputs-fanen er hvor du skal angi rekkevidden av verdier for å optimalisere for. Start-kolonnen vil være den laveste verdien for en gitt innstilling, mens Stop-kolonnen vil være den høyeste. Trinn-kolonnen er den mengden optimalisereren vil gå gjennom fra Start til Stopp-innstillingen. I bildet ovenfor optimaliserer vi SL, TS og TP innstillinger for en ekspertrådgiver. Start-verdien er 20, trinnet er 20, og stoppet er 200. Optimalisatoren vil teste alle kombinasjoner av verdier fra 20, 40, 60 og så videre opp til 200. Bruk en start, et trinn og stopp verdien som passer for Innstillingen du optimaliserer. Selv verdier (5, 10, etc.) er gode. Avmerkingsboksen til venstre til venstre må velges for at innstillingen skal optimaliseres. Eventuelle innstillinger som ikke er merket, vil bruke tallet i Verdi-kolonnen når du optimaliserer. Under fanen Testing kan du justere innskuddet til noe litt mer realistisk. La de andre innstillingene stå som standard. Når du er klar til å begynne å optimalisere, klikker du Start-knappen nederst til høyre i Strategy Tester-vinduet. Avhengig av perioden, datointervallet, testmodellen og antall innstillinger som skal optimaliseres, kan det ta alt fra noen få minutter til flere timer. Hvis det tar for lang tid, bør du vurdere å redusere datoperioden, optimalisere færre innstillinger eller bruke en større trinnverdi. Når optimaliseringen er ferdig, åpner du fanen Optimaliseringsresultater og dobbeltklikker på kolonnen Fortjeneste for å sortere resultatene. Dobbeltklikk et av resultatene for å laste det inn i testeren. Trykk Start-knappen igjen for å sikkerhetskopiere med de valgte innstillingene. Backtesting Nå skal det være åpenbart hvordan backtester fungerer. Velg din ekspertrådgiver. Symbol. Periode og modell. sjekk boksen Bruk dato og velg et datoperiode. Velg kun visuell modus hvis du vil ha en visuell gjennomgang av backtesting. La optimering være ukontrollert. Trykk på Expert Properties-knappen og skriv inn innstillingene i Verdi-kolonnen under Inputs-fanen. Du kan også laste inn eller lagre innstillinger ved hjelp av knappene nederst til høyre. Start-, trinn - og stoppkolonnene blir ignorert, som i avmerkingsboksene. Lukk dialogboksen Ekspertegenskaper og trykk på Start for å starte testingen. Det vil ta alt fra noen få sekunder til flere minutter, avhengig av innstillingene dine. Når testingen er ferdig, åpne rapportfanen nederst for å se resultatene dine. Noen få statistikker til å ta i betraktning: Sum netto resultat - Brutto resultat minus brutto tap. Resultatfaktor - Forholdet mellom bruttoresultat og brutto tap. Høyre er bedre, noe over 1,5 er bra. Absolutt drawdown - Tegningen av ditt første innskudd. Høye drawdowns øker sannsynligheten for at din konto vil bli blåst ut. Profit handler - Din samlede gevinstprosent. Modelleringskvalitet - Bare viktig hvis testmodellen er Every Tick. I så fall bør dette være 90. Hvis ikke, følg instruksjonene ovenfor for å oppdatere historien din med nøyaktige M1-data. Resultatfanen nederst på strategistesten vil gi deg detaljer om åpne og lukkede bestillinger, inkludert tilbakestilling, ta fortjeneste og stoppe tap. Klikk på Åpne diagram-knappen for å få en visuell fremstilling av resultatene dine. Når du tester din nye EA, må du undersøke disse nøye for å sikre at strategien fungerer som ønsket. Walk Forward Analysis Mens backtesting og optimalisering kan gi deg en god ide om hvordan EA vil handle, må du gjøre mer omfattende testing for å sikre at handelssystemet ditt er virkelig lønnsomt. Den beste måten å oppnå dette på er en prosess som kalles walk-forward analyse. Walk-forward analyse består bare av flere sykluser av optimalisering og backtesting, og analyserer resultatene av testing over en lang periode. Vår artikkel om fortrinnsanalyse forklarer prosessen mer detaljert. Vår Walk Forward Analyzer for MetaTrader lar deg utføre WFA raskt og enkelt.